Крупный лимитный покупатель набирал позицию прямо над VWAP. Напомним, что индикатор VWAP показывает среднюю цену, взвешенную по объему. Как правило, это значение считают справедливой стоимостью актива крупные игроки. Уровень с максимальной отрицательной дельтой совпадает с уровнем максимального объема, это увеличивает значимость этой области. Эффективнее всего торговать вместе с преобладающей тенденцией, поэтому в течение рассматриваемой торговой сессии стоило продавать на отскоках. …